Aleatoriedad & Caos

Estamos rodeados por la estadística: modelos matemáticos que describen un fenómeno, pero no lo explican. Y cuando se utiliza la estadística en el trading, la psicología o sociología, se debe hacer uso de un método correlacional que permita dar una explicación causal a posteriori.

Se podría decir que dentro de la aleatoriedad, ¿podemos observar ciclos que se repiten buscando alguna razón causal?

“La importancia de la distribución normal o campana de gauss, radica en que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos. Mientras que los mecanismos que subyacen a gran parte de este tipo de fenómenos son desconocidos, por la enorme cantidad de variables incontrolables que en ellos intervienen, el uso del modelo normal puede justificarse asumiendo que cada observación se obtiene como la suma de unas pocas causas independientes”

En 1827, Robert Brown, biólogo y botánico descubrió que pequeñas partículas de polen, se desplazaban en movimientos aleatorios y sin razón aparente, cuando se hallaban en un medio fluido. Gracias a este descubrimiento en la naturaleza, aparece en 1900 el primer escrito matemático para el estudio de la economía, “La Teoría de la Especulación” donde Louis Bachelier basaría su tesis en el movimiento browniano para evaluar las opciones financieras. Años después, Albert Einstein realizaba la descripción matemática del movimiento browniano, demostrando así su teoría atómica.

Movimiento browniano partículas en agua:

Movimiento browniano en los estorninos: